Yamagishi Complexity Torus Lab | 山岸勇輝ラボ

F015（FX と金融）の記録のページです。住所（YOI）は https://www.yamagishiyuuki.com/yoi/F015 で、論文の本文は下の PDF にあります。ファイルは自分で用意した置き場所（https://yamagishi.sakuraweb.com）に置き、日付の証拠（.ots）を添えています。Zenodo でも公開しています（DOI：10.5281/zenodo.22891741）。

本文はサイトの記事でも読めます：【F015】「だまし」の失敗率は、定義で決まる

@misc{yamagishi2026yoiF015,
  author = {Yamagishi, Yuuki},
  title = {The Failure Rate of a "Fakeout" Is Set by the Definition},
  year = {2026},
  howpublished = {YOI: https://www.yamagishiyuuki.com/yoi/F015},
  doi = {10.5281/zenodo.22891741},
  note = {Preprint}
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日付の証拠（OpenTimestamps）

2026年10月2日に、この分野を含む 410 本の PDF の指紋（SHA-256）をまとめて OpenTimestamps に送り、ビットコインのブロック 969499・969500・969501 に記録されました（2026年10月02日 07:59（日本時間））。この .ots があれば、PDF がその時点で存在したことを、このサイトや運営者を信用しなくても、誰でも確かめられます。

書誌

要旨

本稿が問うのは、「ブレイクの七割はだましだ」という言い方の七割が何で決まるのか、である。答えは、失敗の定義である。新しい数学定理も新しい法則も主張しない。

第一に、同じブレイクに二十通りの「失敗」の定義（いつまでに戻ったか 5 通り × どこまで戻ったか 4 通り）を当てると、失敗率は 21.5038% から 91.6747% まで動く。中央は 70.8895% である（第3節）。

第二に、これが本稿の芯である。銘柄ごとの動く幅は 67.3477・67.1632・67.4601・66.6121 ポイントで、四銘柄ともほぼ同じだけ動く。 動いているのは市場ではなく、物差しである（第3節）。

第三に、「いつまでに」を 3 本から 48 本へ延ばすと、失敗率の中央は 47.6242% から 84.4440% へ上がる。「どこまで」を水準ちょうどから 1.00 ATR へ深くすると、80.2616% から 49.3404% へ下がる。どちらの向きにも、好きな数字が作れる（第3節）。

第四に、同じブレイクの方向の情報は、中央 +0.7580 pips である。スプレッドの中央は 0.7500 pips である。失敗率が二十通りで 67 ポイント動いても、この値は一つしかない。失敗の定義は出口の話であって、入口の方向を何も変えない（第4節）。

第五に、「失敗しなかったブレイク」だけを取り出すと、方向の情報は中央 +48.6814 pips 良くなる。だがこれは先を見てから選んでいる。 失敗したかどうかは、あとにならないと分からない（第5節）。

第六に、足の中まで独立な正規増分で作った合成系列で同じ測定をすると、失敗率の差の中央は −1.2751 ポイント、絶対値の中央は 2.1631 ポイントである。合成乱数には本物のブレイクもだましも無いのに、同じ率が出る（第6節）。

Abstract

This paper asks what sets the “seventy percent” in “seventy percent of breakouts are fakeouts”、the answer is the definition of failure. It claims neither a new mathematical theorem nor a new law.

First, applying twenty definitions of “failure” to the same breakouts (five choices of how soon it came back times four of how far), the failure rate moves from 21.5038% to 91.6747%, with a median of 70.8895% (Section 3).

Second, and this is the core of the paper, the per-instrument span is 67.3477, 67.1632, 67.4601 and 66.6121 points、nearly the same in all four series. What moves is not the market but the ruler (Section 3).

Third, extending “how soon” from 3 bars to 48 raises the median failure rate from 47.6242% to 84.4440%. Deepening “how far” from the level itself to 1.00 ATR lowers it from 80.2616% to 49.3404%. Any number can be produced, in either direction (Section 3).

Fourth, the directional information of the same breakouts has a median of +0.7580 pips, against a median spread of 0.7500 pips. The failure rate moves 67 points across twenty definitions and this value stays one number. The definition of failure concerns the exit and changes nothing about the entry’s direction (Section 4).

Fifth, selecting only the breakouts that did not fail improves the directional information by a median of +48.6814 pips. But that selects after looking ahead. Whether a breakout failed is not known at the time (Section 5).

Sixth, repeating the measurement on synthetic series built from independent normal increments down to the movement inside each bar, the median difference in failure rate is −1.2751 points, with a median absolute value of 2.1631 points. A synthetic random walk has no real breakouts and no fakeouts, and gives the same rates anyway (Section 6).

版の記録

ここの PDF（倉庫の v1）は、2026年10月2日に刻んだ版です。ファイルは版ごとに分けて置いています（/yoi/F015/v1/ の下）。中身を直すときは、このファイルを書き換えず、新しい版を足します（住所 https://www.yamagishiyuuki.com/yoi/F015 はいつも最新の版を指します）。

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