Yamagishi Complexity Torus Lab | 山岸勇輝ラボ

要旨

本稿が問うのは、チャートの型が相場だから出るのか、である。答えは、折れ線だから出る。新しい数学定理も新しい法則も主張しない。

第一に、1 時間足でジグザグ（直近の極値から 1.00 ATR 逆行したら転換を確定）を引き、三つの型を数えた。千本あたりの中央は、ダブルトップ 37.2886 回、トリプルトップ 4.0011 回、ヘッドアンドショルダーズ 11.1283 回である（第3節）。

第二に、これが本稿の芯である。足の中まで独立な正規増分で作った合成系列で同じことをすると、ダブルトップは千本あたり 46.2858 回出る。 実測より多い（第4節）。

第三に、実測を乱数で割った比は中央 0.8042、幅は 0.5963 から 0.8783 で、三つの型 × 四銘柄の 12 通りすべてで 1 を下回る。型は合成乱数の方がよく出る（第4節）。

第四に、型が完成した足（ネックラインを終値が割った足）から 24 本先の方向の情報は、ダブルトップ +2.8352 pips、トリプルトップ +10.6255 pips、ヘッドアンドショルダーズ +3.7470 pips である。だが日次 t の絶対値が 2 以上のセルは 12 のうち 0 である（偶然なら およそ 0.5）（第5節）。

第五に、型の値動きと、同じ期間の全足の値動きの差は中央 +3.6078 pips だが、幅は −13.2119 から +16.7383 pips である。散らばりが差より大きい（第6節）。

第六に、時間帯を重ならない五区分に分けると、日次 t の絶対値が 2 以上のセルは 17 のうち 0 である。偶然なら およそ 0.8 である（第7節）。

本稿の射程（scope note）：新しい数学定理も新しい法則も主張しない。ジグザグの引き方、真の値幅、ランダムウォークはすべて既知である。特定の商材や提唱者を論じない。実在の教材、その著者、販売元は主題ではなく、一切名指さない。扱うのは公知の型そのものである。売買を論じない。本稿が測るのは出現頻度と方向の情報であって、手数料・約定・資金管理を含む売買の成績ではない。射程は日中・少数銘柄に限る。四銘柄・三年・1 時間足の測定である。月次の時系列モメンタム（数十市場・保有1〜12ヶ月）は学術的に文書化されており、本稿はそれを否定しない。★ 型の見つけ方を一つに機械化している。ジグザグの逆行 1.00 ATR、高さがそろう幅 0.25 ATR である。人が目で見つける型とは違う。 ここが最大の限界である（第8節）。型を三つに限る。三角保ち合い、フラッグ、カップウィズハンドルなどは扱わない。重複を除いていない。24 本先まで見ている（一日あたり 1 件なので重なりは限られる）。予測を主張しない。既刊との関係：本系列は、率を報告するときに、それが偶然なら何になるかを必ず併記する。F011 は偽の水準を、F015 は偽の定義を置いた。本稿は偽の系列（合成乱数）を置く。加えたのは、型の出現頻度そのものを乱数と比べたこと、型を見つける手続きを先読みなしに書いたこと、型の値動きを全足の値動きと並べたことである。

1. 記法と問い

「ダブルトップが出たら天井」「ヘッドアンドショルダーズは反転の型」という言い方がある。

観察 1.1：「型のあと六割下がった」だけでは何も言えない。 型が出ていないときに何割下がったかを書いていないからである。

観察 1.2：そしてもう一つ、先に問うべきことがある。その型は、そもそも相場だから出るのか。 折れ線を引けば、山や谷は必ず並ぶ。同じ高さの山が二つ続くことは、何もしなくても起きる。

観察 1.3：決着させるには、偽の系列を置けばよい。 方向の情報がゼロだと構成から分かっている合成乱数で、同じ手続きで型を数える。同じだけ出るなら、型は相場の性質ではなく折れ線の性質である。

問い：チャートの型は、相場だから出るのか。

2. 測る量と設計を、先に書く

設計（走らせる前に宣言し、実行時に変えていない）

観察 2.1：★ 転換は、逆行した足で確定する。 極値の足では、まだそれが極値だと分からない。極値の足で確定したことにすると、先読みになる。 本稿はネックライン割れを、最後の山が確定した足より後から探している。

観察 2.2：谷側（ダブルボトムなど）も同じ手続きで数え、上下を逆にして合わせている。 山だけを数えると、その期間の向きに引きずられる。

観察 2.3：合成乱数は、方向の情報がゼロであることが構成から分かっている。 だから「それでも型が出るか」という問いに答えられる。

本数は評価期間で USDJPY 17,865 本・EURUSD 17,891 本・GBPUSD 17,874 本・XAUUSD 17,495 本、ジグザグの転換点は 11,104・10,467・10,417・10,252 個である。

3. 型は、どれだけ出るか

計算 3.1 型の出現（評価期間）

観察 3.2：千本あたりの中央は、ダブルトップ 37.2886 回、トリプルトップ 4.0011 回、ヘッドアンドショルダーズ 11.1283 回である。

観察 3.3：四銘柄でよくそろっている。 ダブルトップは 35.6563 から 37.7285 の範囲に収まる。別の市場・別のボラティリティなのに、同じ頻度で出る。

観察 3.4：★ そろっていること自体が、すでに手がかりである。 型が相場の事情（天井を作る売り手、底を拾う買い手）から出るなら、市場ごとに頻度が違ってよいはずである。

4. 基準線、合成乱数には型が何回出るか

計算 4.1 足の中まで合成乱数で作った系列（10 系列・評価期間・千本あたり）

観察 4.2：★ 合成乱数には、天井も底も、売り手も買い手も、心理も無い。それでもダブルトップが千本あたり 46.1560 回から 46.2907 回出る。

観察 4.3：実測を乱数で割った比は、中央 0.8042、幅は 0.5963 から 0.8783 である。12 通りすべてで 1 を下回る。型は合成乱数の方がよく出る。

観察 4.4：乱数の値は四銘柄でほとんど同じ（ダブルトップで 46.1560 から 46.2907）である。合成乱数は四銘柄とも同じ作り方なので、当然である。 ★ そして実測も 35.6563 から 37.7285 とよくそろっていた。 型の頻度は、市場ではなく手続きが決めている。

観察 4.5：実測の方が少ないことを、本稿は「相場には型が出にくい」とは読まない。 合成乱数は独立な正規増分で、実際の相場よりボラティリティの変わり方が単純である。 その違いがジグザグの引かれ方に効いている可能性がある。本稿はそこを分離していない。

図1：銘柄ごとに、三つの型の千本あたりの件数。濃い棒（実測）と薄い棒（合成乱数）が同じ高さの近くに並ぶ。

5. 型が完成したあとの、方向の情報

計算 5.1 ネックラインを割った足に信号を置く（評価期間）

観察 5.2：D の中央は、ダブルトップ +2.8352、トリプルトップ +10.6255、ヘッドアンドショルダーズ +3.7470 pips である。スプレッドの中央は 0.7500 pips である。符号は型の予言どおり（正）である。

観察 5.3：★ だが日次 t の絶対値が 2 以上のセルは、12 のうち 0 である。 偶然なら およそ 0.5 なので、偶然を下回っている。

観察 5.4：トリプルトップの D が最も大きい（+10.6255 pips）が、件数は 63 から 96 しかない。 日次 t は −1.03 から +1.89 である。額が大きいのは、件数が少ないからである。

観察 5.5：USDJPY のトリプルトップだけが大きく負（−13.8138 pips）である。65 件の中の値である。 他の三銘柄は正なので、符号も揃っていない。

観察 5.6：件数は一日あたり 1.0 件なので、24 本先を見ても日をまたぐ重なりは限られる。ただしゼロではない。

図2：銘柄ごとに、三つの型の方向の情報。符号は揃わず、棒の高さも安定しない。

6. 型が出ていない足との比較

設計：同じ期間のすべての足について、型と同じ買い売りの偏りだけを反映させた平均を作り、基準線とする。

計算 6.1 型の値動きと、全足の値動き（評価期間・pips）

観察 6.2：差の中央は +3.6078 pips、絶対値の中央は 4.8614 pips、幅は −13.2119 から +16.7383 pips である。

観察 6.3：12 通りのうち 10 通りで差が正である。 「型のあとは、型が無いときより動く」と読める向きではある。

観察 6.4：★ だが散らばりが差より大きい。 中央 +3.6078 に対して幅が 30 pips ある。そして第5節で見たとおり、日次 t で見ると 12 のうち 0 である。

観察 6.5：この基準線には誤差の幅を付けていない。 全足の平均は件数が多いので誤差は小さいが、型の側は 63 件から 675 件である。差の有意性は、第5節の t で読むべきである。

7. 時間帯で分ける

設計：協定世界時で重ならない五区分に分ける。信号はダブルトップである。

計算 7.1 五区分それぞれの方向の情報（評価期間）

観察 7.2：日次 t の絶対値が 2 以上になったセルは 17 のうち 0 である。偶然なら およそ 0.8 セルなので、偶然を下回っている。

観察 7.3：夜間帯は三銘柄で件数不足だった。型の完成は市場が動いている時間に偏る。

観察 7.4：XAUUSD の NY後半に 38.16 pips という大きな値が出ているが、t は 1.06 である。額の大きさは金の値幅の大きさから来ている。

8. 限界

1. ★ 型の見つけ方を一つに機械化している。 ジグザグの逆行 1.00 ATR、高さがそろう幅 0.25 ATR である。人が目で見つける型とは違う。 実際の使い方では、どの山を取るかを人が決める。本稿が否定したのは「型そのものに頻度の特別さがある」という主張であって、「型の見つけ方を含む使い方」ではない。ここが最大の限界である。
2. 型を三つに限っている。 三角保ち合い、フラッグ、カップウィズハンドルなどは扱っていない。
3. ★ 実測の方が型が少ないことを説明できていない。 合成乱数は独立な正規増分で、実際の相場よりボラティリティの変わり方が単純である。その違いがジグザグに効いている可能性を、本稿は分離していない。
4. 第6節の基準線に誤差の幅を付けていない。 差の有意性は第5節の t で読むべきである。
5. 重複を除いていない。 24 本先まで見ている。一日あたり 1 件なので重なりは限られるが、ゼロではない。
6. 合成乱数は独立な正規増分である。 ボラティリティの群れは入っていない。
7. 四銘柄・三年である。 他の市場、他の期間について述べるものではない。

結び

ダブルトップは千本あたり 37.2886 回、ヘッドアンドショルダーズは 11.1283 回出る。四銘柄でよくそろっている。

だが方向の情報がゼロだと構成から分かっている合成乱数では、ダブルトップが千本あたり 46.2858 回出る。実測より多い。 比は中央 0.8042 で、三つの型 × 四銘柄の 12 通りすべてで 1 を下回る。

合成乱数には、天井も底も、売り手も買い手も、心理も無い。それでも型は出る。

型が完成したあとの方向の情報は、ダブルトップ +2.8352 pips、トリプルトップ +10.6255 pips、ヘッドアンドショルダーズ +3.7470 pips で、符号は型の予言どおりである。だが日次 t の絶対値が 2 以上のセルは 12 のうち 0（偶然なら 0.5）であり、時間帯に分けても 17 のうち 0 である。

型が出るのは、相場だからではなく、折れ線だからである。

そして本稿が測れたのは、機械的に引いたジグザグの上の型だけである。どの山を取るかを人が決める使い方については、ここでは何も答えていない。

データと再現

参考文献

• 山岸勇輝 (2026). キリ番は、価格を引き寄せない [F011]. Zenodo. 10.5281/zenodo.22891487
• 山岸勇輝 (2026). 「だまし」の失敗率は、定義で決まる [F015]. Zenodo. 10.5281/zenodo.22891741

作成にあたって：本稿の着想と内容は、著者自身の考察に基づくものです。文章の構成整理や英訳、数式の確認には AI（大規模言語モデル）の助力を得ました。最終的な内容の解釈や誤りがあれば、それらはすべて著者の責に帰します。お気づきの点があれば、ご教示いただければ幸いです。

書誌

山岸勇輝（2026）「チャートの型は、合成乱数にも同じ頻度で現れる」［F016］. Zenodo.
DOI: 10.5281/zenodo.22891793

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  author = {Yamagishi, Yuuki},
  title = {Chart Patterns Appear Just as Often on a Synthetic Random Walk},
  year = {2026},
  howpublished = {YOI: https://www.yamagishiyuuki.com/yoi/F016},
  doi = {10.5281/zenodo.22891793},
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