Yamagishi Complexity Torus Lab | 山岸勇輝ラボ

F027（FX と金融）の記録のページです。住所（YOI）は https://www.yamagishiyuuki.com/yoi/F027 で、論文の本文は下の PDF にあります。ファイルは自分で用意した置き場所（https://yamagishi.sakuraweb.com）に置き、日付の証拠（.ots）を添えています。Zenodo でも公開しています（DOI：10.5281/zenodo.22892724）。

本文はサイトの記事でも読めます（2026年10月8日 8:10 に公開します）。

@misc{yamagishi2026yoiF027,
  author = {Yamagishi, Yuuki},
  title = {Where You Put the Time-Outs Decides the Share of "Both Lose"},
  year = {2026},
  howpublished = {YOI: https://www.yamagishiyuuki.com/yoi/F027},
  doi = {10.5281/zenodo.22892724},
  note = {Preprint}
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日付の証拠（OpenTimestamps）

2026年10月2日に、この分野を含む 410 本の PDF の指紋（SHA-256）をまとめて OpenTimestamps に送り、ビットコインのブロック 969499・969500・969501 に記録されました（2026年10月02日 07:59（日本時間））。この .ots があれば、PDF がその時点で存在したことを、このサイトや運営者を信用しなくても、誰でも確かめられます。

書誌

要旨

本稿が問うのは、両建ての結果を分けるときに五つ目をどこへ入れたか、である。答えは、それが「両方負け」の割合をそのまま決める。新しい数学定理も新しい法則も主張しない。

第一に、両建ての結果は四つではなく五つある。 「買いが勝ち」「売りが勝ち」「両方勝ち」「両方負け」に加えて、どちらも決着しない（時間切れ）がある（第3節）。

第二に、★ 測る前に書いた予言①が、検算として働いた。 利確 ≧ 損切り なら「両方勝ち」は幾何学的に不可能で、16 セルすべてで 0.000000 である。利確 < 損切り では 0.1573 から 0.5630 になる（第3節）。

第三に、これが本稿の芯である。★ 五つ目を「両方負け」に流し込むと、割合が最大 5.14 倍になる。 差は 0.00 から 5.09 ポイント（中央 0.20）である（第4節）。

第四に、効き方は一様ではない。 真の「両方負け」が小さいセルほど、同じ量の時間切れが大きな倍率になる。EURUSD の 20/20 は 0.0116 が 0.0530 で 4.56 倍、金では時間切れが 0.0000 なので誤っても何も起きない（第4節）。

第五に、期待値の側でも同じことが起きる。 時間切れを −(利確 + 損切り) と数えると、期待値は最大 2.0356 pips 下がる。時間切れの件の実際の平均は −4.2994 から +4.2994 pips、中央 0.0000 である（第5節）。

第六に、★ 予言⑤は外れた。 合成乱数では時間切れがほとんど出ず（最大 0.0011）、誤りも出ない。独立な正規増分にはボラティリティの群れが無く、静かな期間が作られないためである。この誤りの大きさは、相場の静けさに依る（第6節）。

Abstract

What this paper asks is where the fifth case goes when a straddle’s outcomes are classified、and the answer is: that choice sets the share of “both lose” directly. No new mathematical theorem and no new law is claimed.

First, a straddle has five outcomes, not four. Beside “the buy wins”, “the sell wins”, “both win” and “both lose” there is neither leg resolving (a time-out) (Section 3).

Second, ★ prediction ①, written before measuring, worked as a check. When take-profit ≥ stop-loss, “both win” is geometrically impossible and comes out 0.000000 in all 16 cells. For take-profit < stop-loss it runs from 0.1573 to 0.5630 (Section 3).

Third, and this is the core. ★ Pouring the fifth case into “both lose” raises the share by up to 5.14 times. The difference runs from 0.00 to 5.09 points (median 0.20) (Section 4).

Fourth, the effect is not uniform. The smaller the true “both lose”, the larger the multiple the same amount of time-outs produces. EURUSD at 20/20 goes from 0.0116 to 0.0530, a factor of 4.56, while for gold the time-outs are 0.0000 so the same mistake does nothing (Section 4).

Fifth, the same thing happens to the expected value. Counting a time-out as −(take-profit + stop-loss) lowers it by up to 2.0356 pips. The actual mean of the timed-out trades runs from −4.2994 to +4.2994 pips, with a median of 0.0000 (Section 5).

Sixth, ★ prediction ⑤ failed. The synthetic random walk produces almost no time-outs (a maximum of 0.0011), so the mistake produces no difference. Independent normal increments have no volatility clustering and so build no quiet periods. The size of this error depends on how quiet the market gets (Section 6).

版の記録

ここの PDF（倉庫の v1）は、2026年10月2日に刻んだ版です。ファイルは版ごとに分けて置いています（/yoi/F027/v1/ の下）。中身を直すときは、このファイルを書き換えず、新しい版を足します（住所 https://www.yamagishiyuuki.com/yoi/F027 はいつも最新の版を指します）。

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