Yamagishi Complexity Torus Lab | 山岸勇輝ラボ

F047（FX と金融）の記録のページです。住所（YOI）は https://www.yamagishiyuuki.com/yoi/F047 で、論文の本文は下の PDF にあります。ファイルは自分で用意した置き場所（https://yamagishi.sakuraweb.com）に置き、日付の証拠（.ots）を添えています。Zenodo でも公開しています（DOI：10.5281/zenodo.22896724）。

本文はサイトの記事でも読めます（2026年10月18日 8:10 に公開します）。

@misc{yamagishi2026yoiF047,
  author = {Yamagishi, Yuuki},
  title = {The "True Range" in ATR Is, Most of the Time, Just the Range},
  year = {2026},
  howpublished = {YOI: https://www.yamagishiyuuki.com/yoi/F047},
  doi = {10.5281/zenodo.22896724},
  note = {Preprint}
}

日付の証拠（OpenTimestamps）

2026年10月2日に、この分野を含む 410 本の PDF の指紋（SHA-256）をまとめて OpenTimestamps に送り、ビットコインのブロック 969499・969500・969501 に記録されました（2026年10月02日 07:59（日本時間））。この .ots があれば、PDF がその時点で存在したことを、このサイトや運営者を信用しなくても、誰でも確かめられます。

書誌

要旨

本稿が問うのは、ATR の「真の値幅」に前の終値を入れることが、実際にどれだけ効いているか、である。新しい数学定理も新しい法則も主張しない。

第一に、これが本稿の芯である。★ 飛びが効くのは足のごく一部である。 五分足で 0.0897、十五分足で 0.0575、一時間足で 0.0446、四時間足で 0.0370 である。しかも効いたときでも TR ÷ 値幅 は 1.0140 から 1.0761 しかない（第3節）。

第二に、★ だから ATR は、ふだんただの値幅である。 ATR ÷ 値幅だけの平均 の中央は、一時間足でも四時間足でも 1.0000 である。予言③は外れた（第3節）。

第三に、★★ ところが週明けの足だけは別物になる。 飛びが効く割合が 0.4841・0.5000・0.4586・0.3119 で、それ以外の足の 11.3968 倍である。時刻では UTC 21 時の 0.1113 が最大で、UTC 9 時の 0.0236 の 4.7187 倍である（第4節）。

第四に、★ 建玉の大きさは、ふだん動かず、たまに動く。 ATR ÷ 値幅だけの平均 の中央は 1.0000 だが、最大は 2.0116 である（第5節）。

第五に、★ 飛びは先の大きさを分ける力を足さない。 第5層 ÷ 第1層 は TR で 1.5752、値幅だけで 1.5703 である（比 1.0031）（第6節）。

第六に、★★ 予言④は外れ、そして外れ方が機序を教えた。 合成乱数のほうが実測より 5.6573 倍も飛びが効く。飛びが効く割合は、足の中を何回歩いたかで決まる（0.4919 から 0.0561 へ）（第7節）。

Abstract

What this paper asks is how much including the previous close in ATR’s “true range” actually does. No new mathematical theorem and no new law is claimed.

First, and this is the core of the paper: ★ the gap term binds on only a small share of bars. It is 0.0897 on 5-minute bars, 0.0575 on 15-minute, 0.0446 on hourly and 0.0370 on 4-hour bars. And even when it binds, TR ÷ range is only 1.0140 to 1.0761 (Section 3).

Second, ★ so ATR is, most of the time, just the range. The median of ATR ÷ the mean of the range alone is 1.0000 on both hourly and 4-hour bars. Prediction ③ failed (Section 3).

Third, ★★ at the weekly open, however, it becomes a different thing. The gap binds on 0.4841, 0.5000, 0.4586 and 0.3119 of those bars、11.3968 times the rate elsewhere. By hour, 21:00 UTC peaks at 0.1113, 4.7187 times the 0.0236 of 9:00 (Section 4).

Fourth, ★ position size barely moves most of the time, and occasionally moves a great deal. The median of ATR ÷ the mean of the range alone is 1.0000, but the maximum is 2.0116 (Section 5).

Fifth, ★ the gap adds nothing to the power to separate the forward magnitude. The fifth ÷ first quintile is 1.5752 by TR and 1.5703 by range alone (a ratio of 1.0031) (Section 6).

Sixth, ★★ prediction ④ failed, and the way it failed gave the mechanism. The synthetic random walk binds 5.6573 times more often than the measurement. The rate at which the gap binds is set by how many steps were walked inside the bar (from 0.4919 down to 0.0561) (Section 7).

版の記録

ここの PDF（倉庫の v1）は、2026年10月2日に刻んだ版です。ファイルは版ごとに分けて置いています（/yoi/F047/v1/ の下）。中身を直すときは、このファイルを書き換えず、新しい版を足します（住所 https://www.yamagishiyuuki.com/yoi/F047 はいつも最新の版を指します）。

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