Yamagishi Complexity Torus Lab | 山岸勇輝ラボ

F010（FX と金融）の記録のページです。住所（YOI）は https://www.yamagishiyuuki.com/yoi/F010 で、論文の本文は下の PDF にあります。ファイルは自分で用意した置き場所（https://yamagishi.sakuraweb.com）に置き、日付の証拠（.ots）を添えています。Zenodo でも公開しています（DOI：10.5281/zenodo.22891380）。

本文はサイトの記事でも読めます：【F010】多時間軸をそろえても、そろえた分だけ件数が減る

@misc{yamagishi2026yoiF010,
  author = {Yamagishi, Yuuki},
  title = {Aligning Timeframes Only Reduces the Count by as Much as You Aligned},
  year = {2026},
  howpublished = {YOI: https://www.yamagishiyuuki.com/yoi/F010},
  doi = {10.5281/zenodo.22891380},
  note = {Preprint}
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日付の証拠（OpenTimestamps）

2026年10月2日に、この分野を含む 410 本の PDF の指紋（SHA-256）をまとめて OpenTimestamps に送り、ビットコインのブロック 969499・969500・969501 に記録されました（2026年10月02日 07:59（日本時間））。この .ots があれば、PDF がその時点で存在したことを、このサイトや運営者を信用しなくても、誰でも確かめられます。

書誌

要旨

本稿が問うのは、条件を足したときに増えるのは情報なのか、それとも減るのは件数だけなのか、である。答えは、減るのは件数だけである。新しい数学定理も新しい法則も主張しない。

第一に、五分足・十五分足・一時間足・四時間足の向きをそろえる本数 k を 1 から 4 へ動かすと、件数は 17,841 件から 6,798 件へ（USDJPY）、四銘柄の比の中央で 0.3683 倍に落ちる。同じとき、方向の情報の中央は +0.2548・+0.4347・+0.8606・−0.2449 pips と動き、単調ではない（第3節）。

第二に、三本の移動平均が順に並ぶ形（条件を 1・2・3 と掛ける）でも、件数は 0.3413 倍に落ちる。方向の情報の増分の中央は −1.3877 pips で、四銘柄すべてで負である（第4節）。

第三に、これが本稿の芯である。k = 4 では日次 t の絶対値の中央が 2.4643 になり、有意なセルが 4 のうち 4 になる。偶然なら およそ 0.2 なので、これは「そろえると効く」ように見える。だが 24 本先まで見ている以上、隣り合う観測は 23 本ぶん重なっている。 前の観測が終わるまで次を立てない形にすると、件数は 0.1012 倍になり、日次 t の中央は 0.5923 に、有意なセルは 4 のうち 0 になる（第5節）。

第四に、同じことがパーフェクトオーダーでも起きる。重複ありでは日次 t の中央が 5.2377 だが、重複を除くと 0.5286 になる。符号も 4 のうち 2 の銘柄で反転する（族A・第5節）。

第五に、選択期間で最良だった k が評価期間でも最良だったのは 4 のうち 1 である。偶然なら 1.0 なので、選択期間の順位は引き継がれない（第6節）。

第六に、足の中まで独立な正規増分で一本の道を作り、それを四つの足にまとめ直すと、k = 4 の件数比は 0.3895 から 0.3918 になる。実測の 0.3630 から 0.3810 より、むしろ高い。 そろうことは市場の性質ではなく、同じ価格列を四つの粗さで見ていることの帰結である（第7節）。

Abstract

This paper asks whether adding conditions adds information, or only removes count、the answer is that it only removes count. It claims neither a new mathematical theorem nor a new law.

First, moving the number of aligned timeframes k from 1 to 4 across five-minute, fifteen-minute, one-hour and four-hour bars cuts the count from 17,841 to 6,798 (USDJPY), a median ratio across the four series of 0.3683. Over the same move, the median directional information runs +0.2548, +0.4347, +0.8606, −0.2449 pips、not monotone (Section 3).

Second, the same happens when three moving averages are required to line up (conditions multiplied 1, 2, 3): the count falls to 0.3413 of itself. The median change in directional information is −1.3877 pips, negative in all four series (Section 4).

Third, and this is the core of the paper, at k = 4 the median absolute daily t reaches 2.4643 and the significant cells become 4 of 4. Chance gives about 0.2, so this reads as “alignment works”. But with twenty-four bars of look-forward, neighbouring observations overlap by twenty-three bars. Taking one observation only after the previous one has finished leaves 0.1012 of the count, a median daily t of 0.5923, and 0 of 4 significant cells (Section 5).

Fourth, the same holds for the perfect order. With the overlap the median daily t is 5.2377; removing it gives 0.5286. And the sign reverses in 2 of the 4 series for the aligned family (Section 5).

Fifth, the k that was best in the selection period was also best in the evaluation period in 1 of 4 series. Chance gives 1.0, so the selection-period ordering does not carry over (Section 6).

Sixth, building one synthetic path from independent normal increments down to the movement inside each bar, and aggregating it into the four timeframes, gives a k = 4 count ratio of 0.3895 to 0.3918. That is higher than the measured 0.3630 to 0.3810. Alignment is not a property of the market but a consequence of looking at one price series at four resolutions (Section 7).

版の記録

ここの PDF（倉庫の v1）は、2026年10月2日に刻んだ版です。ファイルは版ごとに分けて置いています（/yoi/F010/v1/ の下）。中身を直すときは、このファイルを書き換えず、新しい版を足します（住所 https://www.yamagishiyuuki.com/yoi/F010 はいつも最新の版を指します）。

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