Yamagishi Complexity Torus Lab | 山岸勇輝ラボ

要旨

本稿が問うのは、キリのいい数字が価格を引き寄せるのか、である。答えは、引き寄せない。新しい数学定理も新しい法則も主張しない。

第一に、50 pips 刻みのキリ番に、その日のうちに触れた率の中央は 68.1877% である。一方、同じ 50 pips 刻みを 25 pips ずらしただけの、名前も意味も無い水準では 70.3728% である。差は −2.1851 ポイントで、偽の方が高い（第3節）。

第二に、これが本稿の芯である。八つのセル（四銘柄 × 上下）すべてで、偽の水準の方が触れた率が高かった。 しかも偽の水準の方が、始値からの距離の中央がわずかに遠い（0.2142 対 0.2085）にもかかわらずである（第3節）。

第三に、距離の五分位に切って同じ帯の中で比べると、キリ番の方が高かったのは 20 帯のうち 6 である。偶然なら 10.0 なので、偶然を下回っている。差の中央は −1.7972 ポイントである（第4節）。

第四に、触れたあとに反対へ真の値幅の半分だけ戻る率は、キリ番 34.1199%・偽 33.9213% で、差は +0.1986 ポイントである。「キリ番では跳ね返る」も成立しない（第3節）。

第五に、終値とキリ番の距離を測ると、平均は無作為な場合の 12.5 pips に対して +0.2186 pips 遠い。偽の水準との距離は逆に −0.2186 pips 近い。「大台で引ける」という形の引き寄せは、符号が逆向きに出ている（第5節）。

第六に、足の中まで独立な正規増分で作った合成系列で同じ測定をすると、触れた率の差の中央は −0.5291 ポイント、絶対値の中央は 0.9436 ポイントである。合成乱数にはキリ番も大台も無いのに、同じ率が出る（第7節）。

本稿の射程（scope note）：新しい数学定理も新しい法則も主張しない。価格の刻み、真の値幅、ランダムウォークはすべて既知である。特定の商材や提唱者を論じない。実在の教材、その著者、販売元は主題ではなく、一切名指さない。扱うのは公知の言い回しそのものである。売買を論じない。本稿が測るのは触れた率・跳ね返り率・終値の距離・方向の情報であって、手数料・約定・資金管理を含む売買の成績ではない。射程は日中・少数銘柄に限る。四銘柄・六年・1 時間足の測定である。月次の時系列モメンタム（数十市場・保有1〜12ヶ月）は学術的に文書化されており、本稿はそれを否定しない。刻みを 50 pips と 100 pips に固定する。10 pips 刻みや、銘柄ごとに意識される特定の水準は扱わない（第9節）。注文板を見ていない。「大台に注文が溜まる」という主張のうち、板に実際に注文があるかどうかは、価格の足からは測れない。本稿が否定したのは価格の側に現れる引き寄せであって、板の中身ではない。予測を主張しない。既刊との関係：本系列は、率を報告するときに、それが偶然なら何%になるかを必ず併記する。F008 は偽の比率を同じ帯に置き、F009 は名前の無い水準を同じ日から作った。本稿は同じ手を、キリ番に当てる。加えたのは、間隔をそろえたまま半分ずらすという作り方、終値の距離を無作為な場合の値と並べたこと、偽の方が高かったセルの数を数えたことである。

1. 記法と問い

「キリのいい数字は意識される」「大台には注文が溜まる」という言い方がある。

観察 1.1：「キリ番に触れた」という観察だけでは何も言えない。 価格は動くので、近くにある水準には触れる。キリ番は 50 pips ごとに必ずあるので、必ずどれかが近くにある。

観察 1.2：決着させるには、同じ間隔で、意味の無い水準を置けばよい。 キリ番を 25 pips ずらすと、間隔は 50 pips のまま、キリのよさだけが消える。差が出なければ、キリ番に引き寄せは無い。

観察 1.3：ここで測れないものを先に言う。注文板の中身は価格の足からは見えない。 「大台に注文が溜まっている」という主張そのものは、本稿の射程の外である。本稿が測るのは、その溜まりが価格の動きに現れるかである。

問い：キリ番は、キリ番でない水準より、価格を引き寄せるのか。

2. 測る量と設計を、先に書く

設計（走らせる前に宣言し、実行時に変えていない）

観察 2.1：キリ番と偽の水準は、間隔も向きの取り方も完全に同じである。 違うのは位置が 25 pips ずれていることだけで、その結果としてキリがよくなくなる。

観察 2.2：ATR はその日の値を使わない。 前日までの 14 日から作る。

観察 2.3：方向の信号は、水準に触れた足に置く。 触れる前の足に置くと、「水準へ向かって動いた」ことが条件に入り、その逆に賭ければ必ず負ける。

1 pip は USDJPY が 0.01、EURUSD と GBPUSD が 0.0001、XAUUSD が 0.1 である。日数は USDJPY・EURUSD・GBPUSD が 1,555 日（評価 778 日）、XAUUSD が 1,524 日（評価 764 日）である。

3. キリ番と、ずらしただけの水準を並べる。これが分離子である

計算 3.1 触れた率と跳ね返り率（評価期間）

計算 3.2 種類ごとの中央

観察 3.3：触れた率の差は −2.1851 ポイントで、偽の方が高い。 そして八つのセルすべてで偽の方が高かった。

観察 3.4：偽の水準の方が、始値から遠い（距離の中央 0.2142 対 0.2085）。遠いのに触れた率が高い。引き寄せがあるなら向きが逆である。

観察 3.5：跳ね返り率の差は +0.1986 ポイントで、ほぼ同じである（34.1199% 対 33.9213%）。「キリ番では跳ね返る」も成立しない。

観察 3.6：大台（100 pips 刻み）の触れた率は 46.9152% で、キリ番より低い。これは大台が特別だからではなく、距離の中央が 0.4275 と二倍遠いからである。

図1：銘柄ごとの触れた率（上下の平均）。濃い棒（キリ番）が薄い棒（偽）より低い。

4. 距離をそろえて比べる

計算 4.1 距離の五分位の中で比べる（評価期間）

観察 4.2：差の中央は −1.7972 ポイント、絶対値の中央は 2.5948 ポイント、幅は −7.8066 から +5.0979 である。

観察 4.3：キリ番の方が高かったのは 20 帯のうち 6 である。偶然なら 10.0 なので、偶然を下回っている。 引き寄せがあるなら 10 より多くなるはずである。

観察 4.4：差の幅は 13 ポイント近くあり、符号も帯ごとに入れ替わる。 これは効果ではなく、一帯あたり 300 件前後という件数の揺らぎである。揺らぎが効果より大きいときは、どの一帯を取り出しても意味が無い。

図2：銘柄ごとに、距離の帯（近い → 遠い）に対する触れた率。キリ番（濃い実線）と偽（薄い破線）が重なる。

5. 終値はキリ番の近くで終わるか

計算 5.1 終値と最も近い水準の距離（評価期間・pips）

観察 5.2：刻みが 50 pips なので、終値が一様に散らばるなら、最も近い水準との距離の平均は 12.5 pips になる。 これが基準線である。

観察 5.3：キリ番との距離の平均は、無作為な場合より 0.2186 pips 遠い。 偽の水準との距離は逆に 0.2186 pips 近い。引き寄せがあるなら、キリ番との距離だけが 12.5 より小さくなるはずである。符号が逆に出ている。

観察 5.4：ただし 0.2186 pips という差は、スプレッド（0.30 から 3.67 pips）より小さい。 ★ 本稿はこれを「キリ番が価格を遠ざける」とは読まない。 読むべきは「引き寄せが見つからなかった」であって、「反発が見つかった」ではない。

観察 5.5：四銘柄すべてで同じ向き（キリ番の方が遠い）である。符号がそろうことと、雑音と区別できることは別である。

6. 触れた足から先の方向の情報

計算 6.1 水準に触れた足に信号を置く（評価期間）

観察 6.2：方向の情報の中央は、キリ番 −0.6688 pips・偽 +0.7658 pips である。偽の方が良い。

観察 6.3：日次 t の絶対値が 2 以上のセルは、キリ番 4 のうち 3・偽 4 のうち 4 である。偽の水準の方が「有意」になっている。

観察 6.4：これは偽の水準に情報があるという意味ではない。 両方とも Dd が大きく負で、どちらも「水準に触れたあと跳ね返りに賭けると負ける」という同じ形を出している。キリ番と偽の区別ではなく、跳ね返りに賭けること自体の性質である。

観察 6.5：この測定は h = 24 本先を見ており、隣り合う観測が重なりうる。ただし件/日が 1.0 から 2.0 なので、日をまたぐ重なりは限られる。それでも Dd と D の符号が食い違っているセルがあるので、どちらか一方だけを書いてはいけない。

7. 基準線、合成乱数にはキリ番も大台も無い

計算 7.1 足の中まで独立な正規増分で作った系列（10 系列・評価期間）

観察 7.2：実測と乱数の差の中央は −0.5291 ポイント、絶対値の中央は 0.9436 ポイントである。

観察 7.3：合成乱数には注文も心理もキリ番も無い。それでも同じ率が出る。 したがって触れた率は、相場について何も言っていない。

観察 7.4：合成乱数でもキリ番と偽の差が −0.4692 から +1.2982 と散らばる。この散らばりが、実測の差 −2.1851 と同じ桁である。 ★ 実測の差を効果として読む前に、乱数でも同じ幅が出ることを見る。

8. 時間帯で分ける

設計：協定世界時で重ならない五区分に分ける。信号は第6節のキリ番である。

計算 8.1 五区分それぞれの方向の情報（評価期間）

観察 8.2：日次 t の絶対値が 2 以上になったセルは 15 のうち 1 である。偶然なら およそ 0.7 セルなので、偶然と同じ程度である。

観察 8.3：有意に見えたのは USDJPY の NY後半（−42.79・t −2.46）である。本稿はこれを主張しない。 四銘柄 × 五区分を試している以上、どれか一つがこう見えるのは当たり前である。

観察 8.4：夜間帯は四銘柄とも、NY後半は XAUUSD が、件数不足で測れなかった。水準に触れるのは市場が動いている時間に偏るためである。

9. 限界

1. ★ 刻みを 50 pips と 100 pips に固定している。 10 pips 刻みや、銘柄ごとに「意識される」とされる特定の水準（例えば歴史的な高値安値と一致するキリ番）は扱っていない。本稿が否定したのは、刻みとして機械的に引いたキリ番である。
2. ★ 注文板を見ていない。 「大台に注文が溜まる」という主張のうち、板に注文があるかどうかは価格の足からは測れない。否定したのは、その溜まりが価格の動きに現れるかである。
3. 偽の水準の置き方は一通りである。 25 pips ずらした。別のずらし方では数字が変わる。ただし第4節は距離をそろえて比べているので、ずらし方には依らない。
4. 跳ね返りの判定を真の値幅の 0.5 倍に固定している。 別の幅では跳ね返り率が変わる。キリ番と偽で同じ幅を使っているので、比較は成り立つ。
5. 第6節は h = 24 本先を見ており、観測が重なりうる。 件/日は 1.0 から 2.0 なので日をまたぐ重なりは限られるが、D と Dd の符号が食い違うセルがある。
6. 合成乱数は独立な正規増分である。 ボラティリティの群れは入っていない。
7. 四銘柄・六年である。 他の市場、他の期間について述べるものではない。

結び

キリ番には、その日のうちに 68.1877% の割合で触れる。触れたあと 34.1199% の割合で反対へ戻る。「意識されている」と読める数字である。

だが同じ 50 pips 刻みを 25 pips ずらしただけの、名前も意味も無い水準では、触れた率が 70.3728%、跳ね返り率が 33.9213% だった。八つのセルすべてで、偽の方が触れた率が高い。 しかも偽の方が始値から遠い。

距離をそろえて比べても、キリ番の方が高かったのは 20 帯のうち 6（偶然なら 10.0）である。終値との距離は、無作為な場合の 12.5 pips に対して 0.2186 pips 遠い。合成乱数でも同じ率が出る。

キリのよさは、価格の側に現れない。 引き寄せられているのは価格ではなく、その数字が目に入りやすい私たちの側である。

そして本稿が測れたのは、価格の足に現れる分だけである。板に何が置かれているかについては、ここでは何も答えていない。

データと再現

参考文献

• 山岸勇輝 (2026). フィボナッチの比率に特権はない [F008]. Zenodo. 10.5281/zenodo.22881668
• 山岸勇輝 (2026). ピボットの水準に触る確率は、その水準までの距離の言い換えである [F009]. Zenodo. 10.5281/zenodo.22881708

作成にあたって：本稿の着想と内容は、著者自身の考察に基づくものです。文章の構成整理や英訳、数式の確認には AI（大規模言語モデル）の助力を得ました。最終的な内容の解釈や誤りがあれば、それらはすべて著者の責に帰します。お気づきの点があれば、ご教示いただければ幸いです。

書誌

山岸勇輝（2026）「キリ番は、価格を引き寄せない」［F011］. Zenodo.
DOI: 10.5281/zenodo.22891487

@misc{yamagishi2026yoiF011,
  author = {Yamagishi, Yuuki},
  title = {Round Numbers Do Not Attract Price},
  year = {2026},
  howpublished = {YOI: https://www.yamagishiyuuki.com/yoi/F011},
  doi = {10.5281/zenodo.22891487},
  note = {Preprint}
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